(#24) Backtest - ¿Cómo operar un ORB (Opening Range Breakout) con opciones?

Estrategia específica para breakouts en 0 DTE

¡Buenas tardes a todos! Traemos el segundo backtest de septiembre con una estrategia que me gusta bastante, el ORB o Opening Range Breakout. Te cuento de que va el tema antes de mostrate la estrategia en sí, que además es muy sencilla de replicar.

La estrategia ORB (Opening Range Breakout) consiste en marcar el rango que hace el precio en los primeros 15, 30 o 60 minutos de mercado (el máximo y el mínimo de esa hora inicial). Ese rango actúa como una zona de referencia: si después de esa tiempo concreto (puede variar pero los típicos son esos) el precio rompe por arriba del máximo, muchos traders interpretan que puede haber fuerza alcista y entran largos; si rompe por debajo del mínimo, se interpreta como posible presión bajista y se entra corto. La lógica es que, tras la primera hora de indecisión (en mi caso uso 60 minutos), el mercado suele mostrar su dirección del día.

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Resultados: