(#67) Operaciones de la semana 16.6 - 20.6
Regresa la volatilidad. WtD: -2.757$, MtD: -4.050$
¡Buenas tardes a todos! Ha regresado la volatilidad, los rumores de intervención por parte de EEUU en el conflicto entre Israel e Irán se han materializado y las tensiones se han reflejado en los mercados a golpe de Tweet, y no hemos estado exentos.
Os dejo el enlace al Discord donde comparto las posiciones en tiempo real y demás información del mercado intra día.
Operaciones
Esta semana operamos todos los días, exceptuando el jueves por festivo. Con alguna que otra operación manual para testear.
Actualmente barajo 4 horarios de operativa, a las 9:35am, a las 9:45am, a las 11am y a las 1pm con distintas estrategias, no siempre se cumplen los requisitos de todas para entrar pero es lo máximo que puedo abrir (4 operaciones al día).
P/L (semanal): -2.757$
P/L (mensual): -4.050$
P/L (YTD): -4.676$
Si analizamos todas las posiciones, incluyendo los BOTs no activos, tenemos una P/L de -6.333$.
Como bien comentaba, la operativa que en estos entornos va larga con las tensiones no está exenta de volatilidad y así ha sido.
Con las pequeñas pero continuadas caídas de esta semana nos acercamos peligrosamente al entorno de gamma negativa, lo que atraerá más volatilidad de la que ya tenemos actualmente. Una pequeña corrección es sana y necesaria, pero veremos la profundidad de esta para conocer si es solo una corrección o algo más.
El repunte de la volatilidad no cesa, y pese a que técnicamente sigue bajo el IV Rank se acerca peligrosamente a mi límite para operar largos. Veremos como empieza esta semana después del bombardeo de EEUU a Irán.
Podemos ver en el gráfico de gamma que estamos ya en territorio complicado, una perforación muy fuerte puede mover el índice rápidamente a los 5900, donde actualmente se encuentra el PUT WALL, si lo visitáramos esta semana deberíamos ver un pequeño rebote en el strike.
Esto ha sido por esta semana, como siempre, podéis seguir mis operaciones casi en directo a través de mi perfil en X o en discord. ¡Nos leemos pronto!