Te presento una herramienta gratuita para hacer 'Backtest' de tu estrategia de opciones

Sin lugar a dudas, va a cambiar tu forma de operar...

¡Hola de nuevo! Hoy quiero traeros algo que se que os gustará a los que mes seguís por mi contenido con opciones financieras. Se trata de una página web muy sencilla donde puedes probar desde las estrategias de opciones más sencillas como la el Cash Secured Put o las Covered Call hasta las estrategias más complicadas que se te ocurran.

Me voy a centrar principalmente en las más sencillas y os dejaré a vosotros que vayáis probando la herramienta a vuestro gusto.

Lo primero es lo primero, la página es https://www.tastylive.com/backtest, os dejo el enlace.

Lo que hay que hacer es simplemente registrarte con tu correo electrónico y seguidamente le dais a “Start now” y os llevará a la página en cuestión, yo me he ido directamente a la opción de Advanced Backtesting.

Allí le añadís el subyacente en cuestión, en mi caso escogeré el TQQQ 0.00%↑ , este es un ETF que replica el QQQ 0.00%↑ , que a su vez replica el rendimiento del Nasdaq, pero lo hace x3, es decir, si el QQQ 0.00%↑ sube un 1%, el TQQQ 0.00%↑ lo hace un 3%, si este baja un -0,5%, el TQQQ 0.00%↑ lo hará un -1,5%.

Aquí podéis empezar a jugar, yo he seleccionado un periodo de estudio de 9 años, desde 2015 hasta el día de hoy. También he configurado la herramienta para que NO me salga antes de la expiración, sin un Stop Loss y cerrando contrato cuando haya recogido el 50% de la prima cobrada.

Una vez configurado la entrada y salida, vamos a escoger la estrategia, en mi caso una Short Put, o que viene a ser lo mismo, una Cash Secured Put si quieres hacerla sin margen o bien una Naked Put si quieres usar el margen, eso lo dejo a tu gusto.

Seguidamente le pongo un delta de 20, es decir, probabilidad de expirar OTM (Out The Money) del 80% aproximadamente y un Day To Expiration de 45 días, es decir, 45 días para la expiración del contrato.

Una vez le damos a run backtest, veremos que a la derecha nos ha facilitado los resultados. Y aquí nos vamos a detener un momento.

Podemos ver que la estrategia tiene una probabilidad de Win del 95%, ya que estamos siendo precavidos a la hora de seleccionar el strike price y cerrando al 50% evitando que se de la vuelta y podamos incurrir una pérdida (más vale pájaro en mano que ciento volando).

Los resultados los presenta de la siguiente manera, en la columna de la izquierda tenemos el promedio y en la derecha la mediana.

En promedio estaríamos ganando unos 60$ por trade, estos tendrían una duración promedio de 15 días por lo que saldríamos 30 días antes de la expiración y sacaríamos unos 4$ de beneficio al día. Sin embargo, esto tampoco nos dice mucho y lo bueno de esta herramienta es que nos permite descargar un fichero Excel con los resultados de todos y cada uno de los trades.

Si entráis en el fichero podréis ver los días que saltaría el Take Profit y los días que tocaría comprar las acciones. Según hemos podido comprobar, empezando el 1 de Enero de 2015 tardaríamos 8 meses y medio en ser asignados, por lo que parece que la estrategia funciona bastante bien. De echo, el software cuenta el trade que ha sido asignado como una pérdida, pero realmente no existe dicha pérdida ya que has comprado las acciones y allí puedes empezar a vender Covered Calls por encima del precio medio de adquisición y seguir cobrando primas (cuenta como pérdida la diferencia entre strike price y el valor de mercado, pero esto luego se corrige casi siempre). Por ello, te recomiendo que la estrategia que uses sea un Cash Secured Put para que no tengas dolores de cabeza y tengas que rolar la posición.

En el total de los 9 años de backtest, habríamos recogido a día de hoy 16.342$ en primas, todo generado con una sola posición, que actualmente cotiza por debajo los 50$.

No quiero enrollarme más con números y rentabilidades pero os aconsejo investigar distintos subyacentes que os gusten y probar las estrategias de Cash Secured Put y Covered Call, con las expiraciones que os sintáis cómodos y la delta que os permita estar tranquilos.

Espero que esta información os haya resultado tan útil como a mi. Hace unos días que estoy planteándome modificar mi estrategia de opciones y empezar a usar más los Cash Secured Puts con este tipo de ETF y dejar de lado los Spreads, al final la cuenta va creciendo poco a poco y eso me permite modificar mis estrategias y usar otras más sencillas de gestionar. ¡Nos leemos pronto!