Nueva sección en el Blog
Te presento algo que todavía no has visto en ningún sitio dentro de la comunidad hispana
¡Hoy es día de noticias! Espero que hayáis tenido un buen inicio de semana, hoy os quiero compartir algo que hace semanas que tengo en la cabeza y que creo que va a aportar un valor brutal a todo el que lo lea y va dar un salto de calidad considerable en el Blog.
Abrí este blog hace aproximadamente cuatro meses con la idea principal de compartir mi viaje inversor en la modalidad de opciones financieras e inversión por dividendos. Trato de traer contenido analizando empresas de dividendos y acercar y simplificar el (al inicio) difícil mundo de las opciones.
Empecé creando una serie los viernes donde os comparto las operaciones que abrimos durante la semana, allí me di cuenta que quizás era algo complejo de entender para una persona totalmente nueva y que algunas de las estrategias no servían para una persona que quisiera empezar con menos capital, por ello, decidí abrir una cuenta con apenas 2500$, que es el mínimo que te pide Interactive Brokers para poder operar.
Siempre he tratado de ser transparente y aportar todo mi conocimiento, sin dejarme nada en el tintero ni ocultar información que nos pueda ser útil a todos, por ahora mi conocimiento es limitado (apenas llevo unos meses operando) pero trato de aprender cada día de los mejores consumiendo contenido de los traders de referencia.
Creo que para mejorar tanto a nivel inversor y como pequeño creador de contenido cuyo objetivo principal es ayudar a los demás o “guiar” sus primeros pasos (como me hubiera gustado a mi que me ayudaran) he decidido crear una nueva sección, una sección de Backtesting donde pruebe todas y cada una de las estrategias que existen, con distintos subyacentes, con distintos parámetros de entrada, de salida, técnicos, etc.
Para ello, he comprado una licencia de eDeltaPro, considerado el mejor software de Backtesting que existe según expertos o al menos he podido encontrar. Este tiene un precio superior a los 450€ anuales, por lo que he tomado la decisión de hacer esta sección de pago. El coste mínimo que me deja añadir Substack es de 5€ al mes (o 50€ al año) y quiero que sea lo más accesible posible para todos para que podamos aprovecharlo, por ello he dejado este precio simbólico para poder costear parte de la inversión del mismo y también cubrir el tiempo que requiere la preparación de este contenido. Si quieres una sorpresita, quédate hasta el final ;).
Os voy a mostrar un ejemplo muy sencillo de lo que podemos hacer con eDeltaPro para que tengáis una idea de la versatilidad del mismo y el valor que puede aportar poder testearlo TODO. Mercados alcistas, bajistas, estrategias en función de la Volatilidad Implícita, ver qué es más rentable si abrir posiciones a delta 20 o 30, cuando es mejor salirse de una operación (21 días, al testear la pata corta, poner Stop Loss, rolar o cerrar…) y un sin fin de condiciones.
Condiciones
Subyacente → SPY
Estrategia → Bull Put Spread
Delta → 20
Spread → 5$
Apretura → 45 DTE
Salida → 50% prima conseguida, apertura inmediata al cerrar operación
Este es el resultado del Backtest donde entre otras métricas podemos ver esta información,
Retorno en 10 años → 409%
Duración media de la operación → 18 días
Probabilidad de acierto → 95%
P&L diario promedio → 0,59$
Ganancia media → 33$
Perdida promedio → 424$
Adicionalmente, te muestra todas y cada una de las operaciones realizadas y existe la posibilidad de descargar la información en Excel o en PDF.
También dispones de un detalle diario de la P&L,
y el retorno de inversión en el tiempo,
También existe la posibilidad de comparar distintas estrategias en una vista rápida.
Como veis, existen infinitas posibilidades de estudio y en mi opinión esto va a traer “ciencia” a todo lo que compartimos, podremos justificar ciertas operaciones en base a datos que nos muestran que en el largo plazo estas estrategias son rentables, al final, los datos no mienten y estamos aquí para ganar dinero con las opciones.
No nos vamos a limitar a colgar fotos de los resultados, vamos a tratar de sacar conclusiones que nos justifiquen esos resultados y entenderlos
Si os animáis a formar parte de este proyecto veréis que es ridículo el coste que tiene vs la utilidad de lo que vamos a mostrar.
Por la prima de un Bull Put Spread, puedes pagar más de un año de contenido de alto valor
Mi idea es disponer de las mejores herramientas para daros lo máximo posible y creo que daremos un salto de calidad bastante importante. La idea es publicar AL MENOS dos Backtest al mes y hacer esta sección TOTALMENTE colaborativa donde vosotros me pidáis estudiar ciertas cosas, ojalá puedan ser más y lleguemos a 1 por semana, pero a parte de esto tengo un trabajo jeje. Mi idea es sacarlos los martes empezando la semana que viene.
Para agradecer a aquellos que quieran brindar apoyo al blog y crean que este contenido les puede ser de utilidad os dejo una oferta especial con un descuento de por vida del 10% en base al precio original de 50€/anuales, esta oferta estará disponible durante 1 semana hasta el comienzo de la serie oficial, donde pasará a tener el coste normal de 5€/mes o 50€/año.
Evidentemente seguiré trabajando para mejorar el contenido y ofreceros todo lo que esté en mis manos, por lo que ser suscriptor de pago, va a tener otros beneficios en el futuro, stay tuned ;)
Un abrazo y ¡feliz martes!